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「美国期货高频服务器」哪家期货公司高频交易

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美国期货高频服务器:哪家期货公司高频交易速度快,托管服务器

程序化高频交易服务器可以直接托管在期货公司机房,现在一般的期货公司程序化机房都是CTP平台的机房,本身就是在上期所期机房,速度上可以保证。另外一种方式是可以自已搭建机房及服务器,然后再通过宽带专线连接到期货公司机房。一般情况下,综合成本,肯定是租借期货公司机房便宜也方便管理,自已只要使用就可以,那些服务器,机房等维护都由期货公司进行。自已搭建机房及组建服务器,相对来说,自由度更大些。也能更好的利用,有利于公司进行管理及业务程序化发展,但综合成本及管理维护要贵一些,并且,IT系统运维的专业人员也不好招到。

美国期货高频服务器:美国期货秒钟级别的交易策略有哪些

一般是抢帽子交易和日内程序化高频交易。但是这些都不适用于散户,因为抢帽子需要在场内交易,高频程序化太吃硬件,对服务器和网速以及距离交易所的远近要求太高。具体可以百度搜索一下“天机期货培训网”,里面你会得到更多的答案。

美国期货高频服务器:高频交易和量化交易有何不同

高频交易和量化交易有3点不同:一、两者的概述不同:1、高频交易的概述:指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。2、量化交易的概述:指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。二、两者的作用不同:1、高频交易的作用:这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。2、量化交易的作用:极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。三、两者的特点不同:1、高频交易的特点:(1)高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易;(2)高频交易的交易量巨大;(3)高频交易的持仓时间很短,日内交易次数很多;(4)高频交易每笔收益率很低,但是总体收益稳定。2、量化交易的特点:(1)纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。(2)系统性。具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。(3)套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。(4)概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。参考资料来源:百度百科-高频交易(交易策略及技术)参考资料来源:百度百科-量化交易(投资方法)

美国期货高频服务器:想知道,期货程序化高频交易托管服务器哪家期货公司可以?

中信期货上海浦电路营业部我们的程序化高频交易速度:实盘cffe:Delay1:770 us,Delay2:3025 us,实盘shfe:Delay1:808 us,Delay2:2576 us。比同行快1到2毫秒。 保证快速交易的原因:第一:申请专用通道,该通道内的交易人数偏少,保证了较快的交易速度。第二:优越的地理位置,服务器,距开拓者/金字塔行情服务器3米,距CTP交易前置服务器3米,距交易所撮合机50米。 专用通道是公司的稀缺资源,只有核心客户才可能获得使用专用通道的资格。获取的标准主要是两方面:一是足够大的资金规模;二是如果资金规模一般,但能保证足够多的交易量。毕竟只有交易活跃,公司才能获得更高的收益。可以托管的机房:张江机房,数讯机房。(必须是在CTP或飞马系统上直接编写的程序)

美国期货高频服务器:为什么美国高频交易能提现中国就不行

他们回答的都不对。中国是无法高频交易的,无论是在股票以及期货市场上,这主要是由于制度所造成的。我举个例子,我们都知道中国有两个交易所,但你无法在深圳市场买入中国石油。而美国有无数的交易商,每个交易商都可以买入中国石油,注意问题在于中国采用的是会员制度,美国是公司制度。由于美国交易商在客户下单时,会造成价格不一致,这才出现了高频交易。即有人在235678微秒卖出1股而在236945微秒买入2股。此时高频交易就可以套利了。主要原因在于制度上的不同。中国是宏观交易,发达国家已进入微观交易中。所以高频交易压根在中国就不可能发生。至于报道。呵呵!谁有神经病也不会说自己是神经病的。

美国期货高频服务器:求一个能看CME期货行情的MT4服务器

MT4 看行情并不好,无法分析行情的走势。

美国期货高频服务器:哪家期货公司的高频交易系统的交易速度最快?

所有期货公司的交易系统都是通过软件公司的软件来完成。 相对来说 期货公司都是服务商,注册资金最起码都在5千万之上,而一个服务器才一点点钱,硬件方面都是相差无几的,他们说的交易快,跑到快,都是吹嘘的。 我觉得选择一个在你当地或者附近有机房的期货公司是最快的。

美国期货高频服务器:哪里可以看到美国期货,CBOT或NYBOT的美豆指数、美玉米指数、美豆粕指数等;和美棉花、可可、咖啡等指数

下载个大智慧软件,里面有你需要的内容

美国期货高频服务器:股票高频数据和期货高频数据什么网站有下

JQData-聚宽的本地量化金融数据-支持分钟级实时行情,tick级数据也有

美国期货高频服务器:期货中说的高频交易 高频对冲是怎么样的

就是日内频繁来回操作 频率很高 一般来说,一天超过50个来回,就可以说得上高频交易 这也不容易,对操盘者的要求比较高 盘面感觉要不错,动作也要快 往往就是两三个点就平 当然交易费用也必须足够,螺纹这样也可以一手3块6毛多

美国期货高频服务器:做高频期货交易在哪家开户好?

什么是高频交易,按照美国证券交易委员会(SEC)的定义,高频交易有基于5个特性:

使用超高速的复杂计算机系统下单

使用 co-location 和直连交易所的数据通道

平均每次持仓时间极短

大量发送和取消委托订单

收盘时基本保持平仓(不持仓过夜)。



真正的高频交易使用直连交易所数据的特殊通道,以百万计的资金规模,毫秒计的交易频率。


对于高频投资者,必须选择有直连交易所的通道,交易所手续费,交易所保证金,并且有交易所返还的期货公司。

1、直连交易所的通道

需要一定的资金规模,购买服务器,期货公司会协助搭建服务器。


2、交易所费用和交易所保证金



3、交易所返还


目前,上海期货交易所,上海能源交易中心,大连商品交易所,郑州商品交易所都有一定比例的返还,返还给客户的部分可与期货公司业务员商谈。

美国期货高频服务器:什么是高频交易系统?

高频买卖必定都有以下特色:1. 核算机操控,人是操控不过来的。2. 低费率。费率一般都在万分之一以下,美国乃至会呈现负费率(流动性提供商Rebate)3. 持仓/反应时刻按秒算(高频), 乃至按毫秒微妙算(超高频)一般还有以下特色:4. 每笔低报答率,0.01%均匀每笔报答算高的5. 高Turnover, 每天买卖1000个来回不算多。6. 低买卖危险,年化Sharpe Ratio 10 不算高7. 高杠杆, 30倍杠杆不算高8. 高总报答率。做高频年化报答低于200%你都不好意思跟人说。9. 高竞赛, 这是一个零和游戏。机会就那么多,我赚了,你就赚不到乃至赔了。10. 速度为王. 由于托管服务器间几米的距离,NYSE迫于压力加了固定的推迟。FPGA, GPA核算在这上的运用并不新鲜。总的来说,很不幸,这个是商场的开展方向。由于核算机的开展,人越来越难跟机器竞赛了。P.S.70%的流量很多都是做市商,他们有费用回扣,所以买卖得多。买卖不挣钱, 靠费用回扣盈余(美国大的几个高频买卖商一天都有1million+的回扣,2012年数据)再加一条:11. 十分恐惧的体系危险。最新的一个是骑士本钱,很短的时刻亏了4亿美金+知乎文章转载请注明: 目前国内的高频买卖体系的推迟做到了什么水平? | 知乎精选 关键字: 买卖 , 高频买卖(HFT) , 期货买卖 , 量化买卖 , 买卖体系

美国期货高频服务器:高频交易的技术与设备

基本上我们可以把高频交易所涉及的IT技术分成三部分:
1)交易数据在电脑外的加速,就是如何快速地把交易数据(主要是实时行情数据和订单信息),联接和推送到运行程序化交易策略的电脑。
2)交易数据在电脑内的加速,即如何在电脑内部把交易数据最快地传到交易策略程序。
3)其他数据的逻辑调用。其他数据主要是指历史行情数据、基本面方面的信息数据以及统计信息等。简言之,就是如何快速地获取程序化交易策略下单逻辑所需要的其他判断数据。

上面说的主要是行情数据从交易所到程序化交易策略的这个方向,订单的发送和接收是双向的,可能因为通讯协议的不同又有些差别,但基本差不多。下面以美国高频交易所需的IT技术为例,来具体讲讲IT技术在高频交易上的应用,其他国家地区目前所用的技术也很类似。



交易数据在电脑外的加速基本上是个花钱的活,美国许多交易所已经实现了co-location 的业务,客户可以花钱把行情服务器、策略服务器等机器放在交易所撮合引擎服务器所在的数据中心里。从物理距离上来说没有比这更近了。交易所提供的数据支持主要以1G 和10G以太网接口为主,10G的 比1G网络带宽更大更快,当然也更贵些。随着数据量的增加,以后也会应用40G 的InfiniBand 以及更快的以太网。 交易数据从交易所出来后,下面便是交易公司如何部署自己的路由器和交换机了,在这方面也有一些提供高速路由器和交换机的公司,这些器材在网络延迟和速度上要比通用的设备要好很多,当然价格也高了不少。

如果程序化交易策略只交易一个品种,在一个交易所co-location就可以满足要求了,但如果策略需要做多个品种,例如期现套利,这就要涉及到两个数据中心的连接。美国期货的交易重镇主要在中西部的芝加哥,股票现货交易主要在东北部的纽约,由于光速是固定的,两点之间直线最短,谁的光纤最直,谁的物理连接距离最短,谁的速度就最快。美国有家专门的网络提供商叫Spread Networks,它做的事就是花了两年铺了纽约和芝加哥目前为止最直的一条网络,网络连接往返速度只需 13.33毫秒(ms,千分之一秒),比原来的网络少了3毫秒,许多高频交易商都成了它的客户。前一阵,有家叫Mckay Brothers的公司,它宣布自己的无线网络可以达到更快的速度,具体的速度测试数据尚不可知,我们拭目以待。



交易数据从网络传到了电脑后,具体说是到了网卡的网端后,下一步的工作便是把数据传递到交易策略程序了。一般交易策略程序是作为操作系统的用户程序存在。交易数据主要通过UDP与TCP两种方式进行网络传输,下面以UDP包为例,(TCP 更复杂些,但原理差不多),简单来介绍下交易数据在电脑内的传输、解析。交易数据到达网卡后,通过PCI Express 或HyperPort接口,再传到操作系统的内核(OS Kernel)进行TCP/IP 协议栈的解析,再把解析后的数据内容通过socket 接口,推送到用户程序即策略中。然后用户程序再对数据按照规定的格式进行解析,然后应用在策略逻辑中,进行分析,下单等动作。以上的这种方式主要是基于现有电脑的结构的基本做法,配置好的快些,但总的来说整个过程的处理时间,数量级在两位数微秒(us,百万分之一秒)左右。数据量多的时候,操作系统内核 对TCP/IP 的解析所用CPU也消耗很多,处理速度会加速下降。一般来说,1G 的数据需要一个GHZ的CPU进行解析,一般的CPU的速度也就是2-3GHZ,这个比例在数据量大时是相当大的。在整个交易数据内部传递与解析的过程中,能够做文章的主要是TCP/IP 协议栈的解析和业务数据的解析。因为策略逻辑的多样性,对策略逻辑的普遍加速的可能性不大。 TCP/IP 协议栈的解析(TOE,TCP/IP offload engine)和业务数据的解析主要由专用的网卡来做。目前有两种方法来实现,一种是在网卡附带的CPU上进行处理,(IBM有一款网卡附带CELL芯片,也就是SONY在PS3游戏机上用的,功能很强大);另一种是网卡+FPGA的形式,用FPGA(现场可编辑门阵列)来做TCP/IP的解析和业务数据的解析。 FPGA 因为全部是硬件,速度会更快些。理论上来说,用ASIC(专用集成电路)会更快些,但是这个市场是个小众市场,用ASIC并不划算,目前还没有人这么做。通过以上的这些硬件加速的方法,基本上能达到个位数微秒(us)的延迟。用硬件做的好处除了延迟小外,在处理的容量上也有诸多好处。 硬件能够做到无论在数据多少都达到固定的性能, 这是基于电脑操作系统结构没法做到的。



交易数据传递、解析在电脑外部的通道和内部的通道都打通后,剩下的便是对程序化交易策略的分析了。由于交易策略的千奇百怪,也无法有一个统一的模式, 就技术难点来说,主要是对大量数据的分析,尤其是对大量时间序列数据的保存和快速访问。一般的通用办法是用平面文件或者关系型的数据库如ORACLE, MY SQL, SQL Server。这种办法主要瓶颈在于磁盘硬碟的读写的IO速度上。现在有些基于内存的数据库(In-memory database),可以大大加快读写速度。现在内存的价格下降很快,In-memory database 也越来越可行,但是数据多的话,还是会有局限。另外,时间序列`数据也有其特殊性,它更适合基于列的操作,而通常的数据库系统都是基于行的操作。在这方面,也有厂家如KDB 提供专门为海量数据基于列数据库管理系统。



另外,高频交易所用的其它周边系统还有信息传输系统(Messaging System),它主要是来传递各个子系统间的信息传送;还有数据储存系统,它主要是来保存每天产生的海量数据以及这些数据的读写。现在如果单单把美国股票市场的数据保存,每天需要超过100G,一个月超过2T。如果要保存多市场多品种的数据,数据量更是惊人。一个好的高频交易平台也包括良好的回测复盘工具,用以有效率地开发调试策略。一天100G的数据跑下来,用平常的方法效率太慢,如果要跑多天的话,更是慢得没法接受。另外,模拟成交也是一个大问题,尤其在超高频的情况下。以后有时间可以专门说说策略调试这一块。



以上说的是做HFT所要碰到的主要技术问题。 其实许多高频的交易的做法和思路都比较公开,很多高频交易策略也大都大同小异。所以一个成功的高频交易策略,除了在交易算法和细节处理之外,更多的是在于他所使用的交易系统的处理能力和速度上。确切的说,高频策略的成功与否,很大程度上取决于能否在众多竞争者中抢到自己要的单子。在美国,高频交易者往往需要花大钱搭建交易网络和购买最好的硬件,使自己能够得到最快的数据和交易通道。同时,他还要不停地跟踪策略的交易情况,调整策略算法逻辑,不断地跟踪策略对行情的反应时间、下单的速度以及交易延迟的情况,试着把策略的反应时间再缩短1微秒。“台上三分钟,台下十年功”,高频交易听起来风光,但真正做起来也是个累活、苦活。你不仅要懂交易、市场微观结构,也要懂电脑的硬件结构、软件技术,这其中的辛苦,“如人饮水,冷暖自知”啊。



(作者:Louis Liu 柳峰)

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每经20点丨退出服务器整机市场?华为回应称市场误读;炒鞋月入过万?鞋贩子:大多数炒鞋者每月赚不到3千元

每经编辑 步静

1丨退出服务器整机市场?华为回应称市场误读

据中国证券网,华为要退出服务器整机市场?9月21日,华为回应称,这是市场误读。9月19日,华为智能计算业务部总裁马海旭表示,全面开放鲲鹏主板优先支持合作伙伴,条件成熟时可以停止TaiShan服务器的销售业务。华为强调,TaiShan服务器将聚焦做高端和内部配套,公司停止TaiShan服务器的销售业务,是“在条件成熟的时候”。同时,华为并非只提供TaiShan服务器。

2丨炒鞋月入过万?鞋贩子:大多数炒鞋者每月赚不到3千元

据澎湃新闻,“男孩一面墙,堪比一套房”、“25岁学生炒鞋月入百万”。近段时间,“炒鞋”话题引发了关注,圈内流传的传奇故事层出不穷。但一位玩鞋20多年的资深鞋迷说,球鞋转售平台推波助澜,缺少监管,球鞋市场从来没有像现在这么荒诞和疯狂。一位21岁的鞋贩子则认为,圈内赚大钱的是少数,“那些一直投一直赔的人,‘冲’到倾家荡产的人,每个月只能赚一两千块钱的人,才是这个圈子里的大多数”。

3丨央视评中国和所罗门群岛正式建交:一个中国才是国际主流!

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这是所罗门群岛经利弊评估的正确决定。外媒称美国考虑重新评估援助,台媒则披露基里巴斯也将与台“断交”。美台都错在“跟国际准则作对”。一个中国是国际主流,蔡英文向台湾民众吹嘘的“国际空间”,没有九二共识便不能拥有,同理也适用于对别国指手划脚的美国!

4丨李小加:港交所推动资本前移服务生物科技 科创板提供新选择

9月21日,在苏州举行的第四届中国医药创新与投资大会上,港交所总裁李小加在演讲中提到,港交所正在推动资本前移,让资本更早地为生命健康服务。科创板的推出是否影响内地生物科技公司赴港上市热情?李小加表示:“并不是所有事情都要竞争。以前内地资本市场还没诞生的时候,(企业)都去香港上市,如今内地有资本市场,香港的资本市场也越做越大。所以科创板的推出只是意味着企业有了更多的选择。”

5丨联合国:中国正提前兑现在《巴黎协定》中所作承诺

据新华社,联合国秘书长古特雷斯20日表示,中国正在提前兑现在《巴黎协定》中所作承诺,国际社会应看到中国在气候行动方面的积极表现。他说,气候变化是这个时代具有决定性的问题,他将尽其所能推动“非常强有力和坚定的气候行动”。

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